ジャンプ!

約1ヶ月間信用全力でトレードしてみた。素人がレバレッジで失敗する理由がよく分かる結果に。

7月から新しいトレードモデルのテストトレードをやってたりします。
モデルのリスク値がかなり低く、数値的には問題なさそうだったので、モデルを信じて全力でやってみました。
いつもはレバレッジほとんどかけてないんですが今回は全力ダ。
全力ダー!!!

結果として、反面教師的な面白いデータができあがったので、今回はこれについて書きますよ。


資金100万でテスト開始

条件は資金100万。
口座は特定口座の源泉徴収型。
株式の信用全力なので、だいたいレバレッジ3倍~3.3倍くらい。

レバレッジの意味がわからない人向けに書くと、今回の条件なら、100万の資金で300万分のトレードをさせてもらうってこと。
要は簡単にできちゃうトレード専用の借金です。
複利で運用するから、資金が増えれば借金の額も増えていきます。

この条件下で7月からのトレードでの累積利益をグラフ化するとこんな感じ。
もちろん特定口座なので税金を払った上でのグラフね。

1ヶ月間信用全力 累積利益グラフ

絶好調から一撃でメンタルブレイクされる

見て分かる通り、途中までは絶好調。
それはもう、かなりのもの。
2〜3週間で+50%ってシストレではオカシイくらいイケイケなパフォーマンスですからね。
機関投資家みたいなプロの世界だと、年+30%も出たら大成功です。
オカシサ全開ですわ。
もちろん良いタイミングにやっただけとも言える。

ただ、さすが信用全力。
たった一撃でほぼ全ての利益が飛ぶという展開になってしまった・・・
1度だけ、見てないうちにストップ安になってしまい、そのまま精算できずに翌日持ち越しになる事案が起きてしまったのね。
テストとはいえ、それまでが絶好調だっただけにかなりのショックを受けましたわー。
(´・ω・`)
当然だけど被害もハンパネェ。

それでプログラムを書いて調べてみると、ストップ安とかストップ高になる確率が1%ほどあることが分かって。
いきなり1%引いちゃったっていうね。
もう出るものが出ただけと思い込むしかない٩(′д‵)۶

でもさ、自分のトレードモデルは期待値がプラスだったからこの程度で済んだけれど、もしマイナスだったらと思うと…
コワイコワイ。
その後は回復傾向にあるんだけど、さすがの僕もビビってしまったのでレバレッジ2倍まで落とすことにしました。
現在も絶賛運用継続中です。


まとめ

レバレッジはほんと扱いが難しいです。
かなり自信のある戦略だったんで全力でやってみたものの、いきなりコレですか。
ちゃんと対策してはいるんだけど、もしかすると若干オーバーフィッティングしちゃうような要素入ってたのかもなぁ。

いずれにせよ、レバレッジは余程自信があっても全力だけはやめたほうがいいですね。
常人にはメンタルが持ちませんから。

P.S.

たまには投資家的な記事書かないとアカン!
そんな気がして書いてみたものの、果たして需要あるんだろうかw

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